I. Wat is Slippage?

Slippage is het verschil tussen de verwachte prijs van een transactie en de prijs waartegen deze wordt uitgevoerd. Dit verschijnsel komt vooral voor op markten met een hoge volatiliteit en een lage liquiditeit, zoals de cryptomarkt. Cryptocurrency-markten staan bekend om hun snelle en aanzienlijke prijsveranderingen in korte tijd, wat kan resulteren in onverwachte ontsporingen voor handelaren.
 

II. Wat Zijn de Oorzaken van Slippen op de Cryptocurrency-markt?

1. Onvoldoende of Gebrek aan Liquiditeit op Trading Platforms
In gevallen waarin de beurs geen liquiditeit heeft, worden marktorders met een groot bedrag mogelijk niet tegen de verwachte prijzen uitgevoerd. Als gebruiker A bijvoorbeeld 10 BTC wil kopen tegen een koers van 30.000 USDT, kan de bestelling als volgt worden uitgevoerd:

  • 4 BTC verkocht voor de prijs van 30.000 USDT
  • 3 BTC verkocht tegen de prijs van 30.001 USDT
  • 3 BTC verkocht tegen de prijs van 30.002 USDT

Dit resulteert in een gemiddelde gevulde prijs van 30.000,90 USDT, waarmee de initiële orderprijs van 30.000 USDT wordt overtroffen. Dit resulteert in een slip van 0,90 USDT.

 
2. Hoge Volatiliteit op de Cryptocurrency-markt
In de zeer volatiele cryptocurrency-markt kan slippen optreden als gevolg van marktprijsveranderingen nadat een bestelling is geplaatst. Laten we aannemen dat gebruiker A 10 BTC wil kopen tegen een koers van 30.000 USDT. Het orderboek toont de bied- en laatprijs van BTC van 29.990,50 USDT/30.000 USDT op het moment van orderplaatsing. Als gevolg van marktturbulentie kan de prijs binnen enkele seconden snel veranderen, waarbij grote orders een impact hebben op de markt en hoogfrequente traders een voordeel opleveren.
Voordat de order wordt uitgevoerd, kan hoogfrequente trading snelle prijsverschuivingen veroorzaken, wat kan leiden tot een bied-/laatkoers van 30.000,50 USDT/30.001 USDT op het moment van orderuitvoering. Dit resulteert in hogere kosten van 1 USDT per BTC, wat neerkomt op een slippage van 100 USDT.

3. Manieren om Slippages te Voorkomen
3.1 De functie Gegarandeerde Prijs gebruiken
Je kunt de functie 'Gegarandeerde Stop-loss (SL)' inschakelen bij het instellen van je stop-loss order. Dit zorgt ervoor dat uw bestelling tegen de opgegeven prijs wordt uitgevoerd, waardoor slipverliezen worden voorkomen.

3.2 Geef prioriteit aan limietorders in plaats van marktorders
In tegenstelling tot marktorders die tegen de geldende beste prijs worden uitgevoerd, worden limietorders vastgesteld op de vooraf ingestelde prijs om ervoor te zorgen dat uw transacties tegen de door u opgegeven prijs worden uitgevoerd. Dit garandeert echter niet altijd dat de gehele order tegen de vooraf ingestelde prijs wordt uitgevoerd, aangezien een gedeeltelijke uitvoering kan plaatsvinden.

3.3 Wees voorzichtig bij het selecteren van een trading beurs
Een slip in de handel in cryptocurrency is een wijdverbreid probleem dat alle traders treft, inclusief instellingen en individuen. AlphaX begrijpt het belang van trading kosten en maakt daarom voortdurend verbinding met toonaangevende liquiditeitsverschaffers om de marktliquiditeit te verbeteren en de beste handelsprijzen te bieden. Bovendien kan het trading in stabielere marktperioden de kans aanzienlijk verkleinen dat orders niet of gedeeltelijk tegen de vastgestelde prijs worden uitgevoerd, waardoor het sliprisico wordt verminderd.

3.4 Grote bestellingen opsplitsen in kleinere bestellingen
Grote orders vereisen meer liquiditeit en hebben doorgaans langere uitvoeringstijden, waardoor ze gevoelig zijn voor slippen. Om dit te beperken, kunt u overwegen grote orders in meerdere kleinere te verdelen, waarbij u de uitvoering over de tijd of zelfs over tradingbeurzen spreidt om het sliprisico effectief te beheersen.
Bovendien kunnen algoritmische trading strategieën zoals Time-Weighted Average Price (TWAP) of Volume Partication (VP) helpen de timing en prijsstelling van transacties te controleren, waardoor slippen wordt voorkomen.